LIBOR利率退場因應措施通知

LIBOR利率退場因應措施通知

LIBOR 轉換背景

倫敦銀行同業拆借利率(London Interbank Offered Rate,簡稱「LIBOR」) 是倫敦銀行間進行相互借貸的實際利率。然而,隨著時間經過,國際市場上以LIBOR作為實際拆借利率的交易逐漸減少,部分天期的LIBOR利率多係由報價銀行依其判斷提供「預期的」同業間無擔保拆借利率,使得LIBOR逐漸偏離真實交易,無法準確反映實際市場行情。

英國金融行為監理局(Financial Conduct Authority,簡稱「FCA」)亦認為LIBOR已逐漸失去金融市場基準利率的代表性,於2021年年底將不再要求報價銀行提供LIBOR報價。無法繼續公告具代表性的LIBOR利率:

LIBOR 指標

最後報價日期

瑞士法郎LIBOR

所有天期

2021年12月31日

英鎊LIBOR

所有天期

2021年12月31日

歐元法郎LIBOR

所有天期

2021年12月31日

日圓法郎LIBOR

所有天期

2021年12月31日

美金 LIBOR

1週及2個月

2021年12月31日

隔夜、1個月、3個月、6個月及12個月

2023年6月30日

對貴公司之影響

由於LIBOR被廣泛應用於企業貸款、債券、結構型商品及各類型衍生性金融商品中,LIBOR退場將可能影響 貴公司與本行簽訂的合約及所承作的交易所使用的參考利率。為確保LIBOR停止發布後,貴我雙方的合約仍得順利執行,並保障 貴公司的權益,謹此說明本行因應LIBOR退場將採取的相關措施,以便您瞭解LIBOR退場的相關細節及自身權益。

建議 貴公司可檢視目前的合約條款,以瞭解是否有以LIBOR為參考利率的貸款合約,並聯絡 貴公司專屬之本行企業授信人員瞭解本行相關的利率轉換措施。 貴公司亦可諮詢相關財務或法律專業顧問,以審視合約並評估相關風險作為參考。若 貴公司符合以下情形,我們後續將在適當時機公告及/或通知 貴公司,協助 貴公司進行LIBOR轉換事宜:

1.

您與本行所承作的金融商品以LIBOR作為參考利率,且合約將於2021年底後始屆期者;

2.

本行接獲受影響的金融商品發行機構通知利率轉換因應措施及相關資訊時;

3.

其他本行認為有合約修改的必要時。

本行的因應措施

針對即將到來的LIBOR退場及國際基準利率改革,本行已成立LIBOR轉換專案小組,致力於執行LIBOR轉換相關工作,同時積極投入國際間及與金融同業間因應LIBOR轉換的各項活動及討論,以確保隨時與國際市場上LIBOR轉換發展同步。本行除已建立LIBOR轉換的治理和實施計畫外,亦已規劃訂定相關內部規範和作業流程,包含:擬定補充協議等,持續評估及解決LIBOR轉換對本行業務及客戶所造成的影響。

由於LIBOR轉換係一持續性的工作,本行將透過本行網站或寄發通知等方式,隨時向 貴公司告知最新的LIBOR轉換資訊及本行的因應方式。